Горизонтальные объемы в трейдинге: полное руководство

На пробитии зоны стоимости можно поймать сильное движение цены и закрыться с хорошим профитом, когда цена начнёт приходить в состояние нового баланса. После медвежьего импульса цена почти полтора месяца стояла во флэте. И только волатильное движение в точке ۱ на повышенных вертикальных объемах (что характерно для атаки на уровень) вынесло котировки под уровень максимального горизонтального объема. Зоны с высокими горизонтальными объемами часто действуют как магнит для цены, притягивая ее к этим уровням в будущем.

Анализ цены на золото с помощью индикаторов объемного анализа.

По умолчанию черными горизонтальными прямоугольниками выделяют уровни максимальных объемов. Электронная биржевая торговля и мощные программные средства для анализа рынка кардинально изменили отображение профиля рынка. Благодаря революционному росту вычислительных мощностей компьютеры в реальном времени просчитывают горизонтальные объемы с точностью обзор брокера Мета Трейдер ۵ до одной сделки.

Далее начался затяжной период флэта, где формировался максимальный горизонтальный объем. Трендовые стратегии по понятной причине в таких фазах неэффективны. Любопытно то, что цена вернулась к данному ценовому уровню дважды (точки ۲, ۳), но теперь накопленный горизонтальный объем успешно сработал как уровень сопротивления. Лентой принтов Smart Tape, индикатором крупных уровней в биржевом стакане DOM Levels и другими преимуществами платформы ATAS. Приведенные выше стратегии взяты из классической литературы. В реальном живом трейдинге, ты можешь использовать их как основу при построении своей стратегии с учетом специфики рынка, личных предпочтений и опыта.

Как научиться проводить анализ горизонтального объема в трейдинге

На сегодняшний день их разработано достаточно много, и каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Всё, что нужно — доступ к интернету, и торговля может вестись с любой точки мира. В процессе биржевых торгов (будь то фондовый, товарный рынок или вовсе рынок Форекс) участвует большое количество игроков, которым не нужно даже появляться на бирже. Помимо самой сложности рыночных процессов, это во многом связано с тем, что формат торговли претерпел значительные изменения.

Криптовалюты – чрезвычайно волатильный инструмент и применение горизонтальных объемов на нем достаточно специфично – трейдеру следует учитывать характерные “выбросы” цены. Обведи мышкой интересующую тебя область на графике цены – ATAS построит профиль для этой области. Ты можешь передвигать профиль, изменять его масштабы и настройки отображения, делая этот инструмент максимально гибким и практически незаменимым при работе с горизонтальными объемами. На гистограмме профиля рынка такая ситуация отображается в виде двойного распределения. То есть пробивается граница одной зоны стоимости и формируется другая, в которой также начинается накопление крупных объёмов.

Что может трейдер сделать с горизонтальными объёмами?

Из списка доступных индикаторов выбери Market Profile & TPO. Среди аналогичных программных продуктов, ATAS предоставляет наибольшую свободу и гибкость для исследователей горизонтальных объемов. Концы колокола — области низкого объема, который сигнализирует, что  поиски справедливой стоимости продолжаются. Это зона дисбаланса, где преобладают либо покупки, либо продажи. Наблюдая за развитием профилей рынка на Чикагской бирже, Стейдлмайер пришел к выводу, что рынок стремится прийти к окончательному знаменателю — состоянию уравновешенного распределения. В этом случае профиль рынка принимает форму колоколообразной кривой.

Горизонтальный объем или профиль рынка — это визуальное представление чередований периодов рыночных равновесий и дисбалансов. Он показывает активность торговли на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. Горизонтальные объемы можно эффективно использовать для более точного открытия и закрытия сделок, поиска ключевых уровней на разных периодах времени — от секунд до месяцев. Слева появится меню, где ты можешь выбрать отображение горизонтальных объемов. Для примера, на графике выше показан футпринт Volume Histogram, который позволяет как бы “заглянуть внутрь свечи” и увидеть горизонтальные объемы внутри каждой.

1. Всё, что нужно — доступ к интернету, и торговля может вестись с любой точки мира.
2. Один из основных терминов Питера Стейдлмайера в теории профиля рынка — начальный диапазон (Initial Balance).
3. Поэтому трейдер мог решить открыть лонг на отскок от POC (3) с первой целью около VAH и второй целью – в районе максимума азиатской сессии около ۵۱۰۵.
4. Синяя линия постепенно растет, подсказывая, что сделки в рамках зоны стоимости заключаются по все более высокой цене – признак бычьего рынка.

Каждый раз, когда ордера размещаются на рынке, формируется определенная область объема, где и скапливаются приказы спроса и предложения — своеобразные кластеры активности рынка. Такие области представляют собой относительное равновесие между силами быков и медведей. Триггером для входа в сделку могли послужить три свечи, которые закрылись выше VAH (обведены красным кружком) со стопом ниже уровня POC. Как показывает график, нижняя стрелка указала с точностью до нескольких тиков минимум четвертого дня.

Гистограмма горизонтального объема

Анализ профилей за несколько дней позволяет оценивать многочисленные внутридневные балансы и дисбалансы. График ниже показывает спокойное утро понедельника на рынке фьючерсов ES (E-mini S&P-500). Красные стрелки указывают на границы баланса, в рамках которого заключены ۹۰% сделок. Инструмент рисования, который в виде ломаной линии отображает изменение во времени уровня Point Of Control для выбранной области графика.

Зону стоимости легко определить визуально даже без дополнительного выделения её индикатором. Например, индикатор Real Market Volume от компании Gerchik & Co получает данные с чикагской биржи CME. Таким образом, трейдеры могли видеть, какие ценовые уровни наиболее привлекательны для рынка. Горизонтальные объёмы позволяют увидеть, как накапливается объём на разных ценовых уровнях. Один горизонтальный столбик гистограммы показывает, сколько контрактов было открыто по данной цене.

Основываясь на этих данных, Стейдлмайер пытался предсказать возможное развитие следующего дня. Однако дальнейшие исследования Дональда Джонса не подтвердили влияние формы распределения горизонтальных объемов текущего дня на следующий день. ATAS предлагает несколько инструментов для работы с горизонтальными объемами, которые находятся в меню рисования. VAH (Volume area high) — это верхняя граница зоны стоимости.

Чтобы улучшить своё понимание рынка и повысить эффективность торговой стратегии трейдеры используют различные техники анализа. Горизонтальные объемы могут помочь выявить уровни, на которых наблюдается повышенный интерес трейдеров — зоны, где цена может замедлить свое движение или развернуться. На протяжении дня различные ордера на покупку или продажу финансового инструмента непрерывно размещаются на рынке, создавая тот самый поток ордеров. Индикатор горизонтальных объемов имеет формулу, которая точно отслеживает ход этих действий.

Торговля внутри зоны стоимости

По умолчанию индикатор отображается для дневного периода, но сам он довольно гибкий. Здесь много возможностей как для изменения периода, так и для настройки режима, типа профиля, цветов и других фишек. Коррекционное движение после восходящего тренда привело к образованию балансовой зоны довольно широкого диапазона.